Александр Песков родился 13 февраля 1962 года в городе Коряжма Архангельской области. Руководил ансамблем песни и пляски Таманской дивизии. Отслужил в армии. На несколько лет оставил Московское цирковое училище, из-за того что, делая сальто-мортале, получил серьезную травму позвоночника. Год лежал без движения на больничной койке. Пошел служить «на театр», но скоро понял – это не для него. Сменил три филармонии. Поставил собственный номер в жанре синхробуффонады. Приехал в Москву, попал к легендарному худруку Московского театра эстрады Борису Брунову, был приглашен в программу «Мисс Эстрада» – в огромное новогоднее шоу, и 25 декабря 1988 года Песков впервые вышел на сцену Театра эстрады. Сегодня он закрывает 15-й театральный сезон. О себе говорит: «В четвертом поколении я ученик Станиславского, потому что мои педагоги учились у Книппер-Чеховой. Это все старая школа МХАТа». Уже 15 лет руководит собственным Театром Александра Пескова.